課程詳情
作為金融風險領域的認證，F(xiàn)RM每年都吸引了數(shù)萬名的考生報名參加，但其全英文的內容對數(shù)學、金融核心理論有一定的門檻要求，這讓很多的考生望而卻步，為此，高頓研究院于開設了有針對性的“核心金融理論前導”課程，包括定量分析、金融市場與金融產品、估值與風險模型、風險管理概論、金融英語共五大模塊，幫助考生順利過關！
| FRM核心金融理論前導課程(120課時) | ||
| 科目 | 章節(jié) | 內容 |
| 定量分析基礎 | 導論 | 貨幣的時間價值、現(xiàn)金流貼現(xiàn)的應用、金融計算器的使用、隨機事件及其運算、概率的定義及其計算、獨立性、條件概率、隨機變量及其分布函數(shù)和密度函數(shù)、離散型隨機變量及其概率分布、連續(xù)型隨機變量及其概率分布、隨機變量的函數(shù)的分布、二維隨機變量的分布、隨機變量的數(shù)字特征、大數(shù)定律和中心極限定理、統(tǒng)計推斷準備、統(tǒng)計推斷基本方法，包括參數(shù)估計和假設檢驗、一元和多元線性回歸、時間序列模型、組合的收益率和標準差、優(yōu)投資組合的構建、CAPM模型和β系數(shù) |
| 概率論基礎 | ||
| 統(tǒng)計學基礎 | ||
| 投資組合基礎數(shù)學 | ||
| 金融市場與金融產品 | 固定收益產品基礎知識 | 債券的基本特征、債券的分類、債券的風險概述、債券的收益和收益率曲線、債券的定價和無套利價格、資產證券化簡介、遠期，期貨，期權，互換的基本概念、償付特性、風險特征、初步應用、權益類產品的基本知識、其它類投資產品的基本知識 |
| 衍生工具基礎知識 | ||
| 權益類和其它類產品基礎知識 | ||
| 估值與風險模型 | 主要金融產品的估值模型 | DD模型、H模型、Fed模型、固定收益估值模型、期權的估值模型等、系統(tǒng)性風險與非系統(tǒng)性風險、風險的衡量、久期的基本概念與應用、凸度的基本概念與應用、線性風險與非線性風險 |
| 主要金融產品的風險模型 | ||
| 風險管理概論 | 市場風險基礎知識 | VAR模型簡介、結構化債券的支付風險、信用的構成部分以及各自適用的概率模型、信用評級的基礎知識、信用衍生工具簡介 |
| 信用風險基礎知識 | ||
| 金融英語 | 核心金融英語 | Money、International Monetary System、Money Market、Investment and Its Risk、Foreign Exchange Management、Financial Instrument、Letter of Credit、Bonds、Accounting、Insurance |
招生對象
基礎薄弱，但計劃參加FRM的學員
希望系統(tǒng)學習金融相關知識與實踐技能的人員
從事風險管理工作或對風險管理感興趣的人員
授課形式
網(wǎng)絡教學
上課時間
隨到隨學
課程評價
聚劃算
